Человек, который изменил всё

Статистика и анализ данных – на первый взгляд очень скучное занятие, в котором нет романтики, так ожидаемой от трейдинга новичками.

Что такое трейдинг без работы со статистикой? – это хаотические попытки найти предмет в комнате при выключенном свете. Синяки и шишки – гарантированный результат такого поиска.

Так всё таки зачем она нужна, эта статистика?

Вначале статистика нужна чтобы найти рабочую стратегию, и рабочий таймфрейм. Об этом этапе подробно рассказывал на своем примере — Статья: «Зачем трейдеру статистика».

На втором этапе, статистика позволяет начать управлять капиталом с большей отдачей:
«На этапе Компетентности, задача трейдера — максимизировать общую прибыль на инвестированный капитал» — другими словами получать с одной точки входа/сделки больше прибыли. /Билл Вильямс – Торговый Хаос 1 /

Управление капиталом позволило другому трейдеру — Ларри Вильямсу* превратить $10,000  в $1.1 млн долларов в течение одного года торговли. Если бы Ларри торговал только один контракт в каждой сделке, то его доход составил бы только около $100,000 долл. В торговле Ларри были два основных аспекта: 1) Торговая стратегия, которая определяла, где входить в торги и где выходить из сделки; и 2) Метод увеличения и уменьшения количества торгуемых контрактов в каждой конкретной сделке.

Таким образом, только 9% общего дохода были достигнуты методами определения входа и выхода из сделки, тогда как, 91% прибыли были получены с помощью методов управления капиталом, применительно к данной торговой системе. Только управление капиталом повысило отдачу Ларри Вильямса до 1,000%!

Статистика своей торговли — позволяет трейдеру получить ключи к Королевству Изобилия.

Ларри Вильямс, доказал своими результатами торговли, что правильный подход к управлению капитала явлются более важными, чем торговая система — о чем он сказал в своей книге так:

1. Управление капиталом — более мощный инструмент, чем любая торговая система.

2. Управление капиталом — является более стабильным инструментом, чем любая торговая система. Оно основано на математике, а математика неизменна.

3. Более правильно применять соответствующее управление капиталом в торговой системе, чем торговать систему без управления капиталом.

4. Неправильное управление капиталом, применительно к вашей торговле, может действительно привести к разрушительным результатам.

Для более глубокого понимания важности работы со статистикой, рекомендую вам посмотреть фильм – «Человек который изменил всё» /2011 г./

В чем фишка этого фильма и какое он имеет отношение к трейдингу?

Представьте себе, что у вас небольшой капитал, но при этом есть рабочие стратегии для разных фаз рынка и разных таймфреймов. И при этом вы имеете наработанную статистику – когда и сколько % прибыли можно получить по каждой торговой системе или паттерну, которые вы используете.

Что остается сделать в такой ситуации? – Подобрать такую схему работы с капиталом для каждой стратегии и определенных этапов торговли, которая позволит получить бОльшую вероятность получения прибыли (ВЫИГРЫША если говорить об игре) за определенный интервал времени.

Именно это и сделал в реальной жизни менеджер бейсбольной команды — Билли Бин, реальная историческая личность, менеджер команды Oakland Athletics. В 2002-ом году он оказался в, казалось бы, безнадёжной ситуации. Всех лучших игроков команды перекупили крупные клубы, и найти им сопоставимую по качествам замену в свете финансового положения команды не представлялось возможным (на языке трейдинга – средняя по прибыльности система, у которой «небольшие перспективы»).

В классическом представлении ситуации — положение могли бы спасти деньги (на языке трейдинга – бОльший начальный капитал), но их не было. Чтобы выжить, нужно было разработать абсолютно новый подход к формированию команды (на языке трейдинга – найти новый подход к сочетанию разных применяемых техник/стратегий/паттернов), сломав привычные стереотипы мира бейсбола. И Бин, на свой страх и риск, делает это, при этом встречая волну негатива. Как он это сделал с помощью  работы со статистикой вы и узнаете из фильма.

Желаю вам приятного просмотра!
Ссылка на фильм — клик

П.с. — Эта статья является только ПОСЫЛОМ для трейдеров — СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ свою торговлю и не претендует на абсолютность всего сказанного в ней или проведенных аналогий…

* Ларри Вильямс — однофамилец Билла Вильямса.